李胜宏：修订间差异

李胜宏博士为浙江大学数学系教授、博士生导师。在非线性椭圆抛物型方程、金融衍生品定价与计算、风险度量与管理，信用风险集中度等方面取得一系列成果, 在国内外著名学术期刊上发表论文近100篇。首次提出和建立波动率VXX模型， 通过引入随机利率和交易成本，得到美式期权、障碍期权、重置期权定价公式与计算方法；首次指出并研究担保债务传染集中度问题，通过结构化模型与因子方法，得到担保贷款组合集中度风险调整。在科研课题方面，主持教育部科技重大项目1项，主参国家自然科学基金“九五”重大科研课题1项，主持国家自然科学基金项目多项，在研国家自然科学基金面上项目2项。